THE BANRKUPCY PROBABILITY AND AN OPTIMAL INSURANCE RATE IN CASE OF PAYMENTS WITH LOGNORMAL DISTRIBUTION
DOI:
https://doi.org/10.30890/2567-5273.2018-06-03-055Keywords:
asymptotics of the probability of bankruptcy, , subexponential distributions, insurance rate, lognormal distribution, factorization modelAbstract
Considered the problem of the asymptotic probability of bankruptcy for large payments distributed by subexponential laws, especially in case of lognormal distribution. Also, it is found an asimptotic ratio for optimal insurance rate by implementing a row
Metrics
References
Зінченко Н. М. Математичні методи в теорії ризику: навчальний посібник. // Н. М. Зінченко. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – 224 с.
Леоненко М. М. Теоретико-ймовірнісні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці. // М. М. Леоненко, Ю. С. Мішура, В. М. Пархоменко, М. Й. Ядренко. – К. : Інформтехніка, 1995. – 380 с.
Білинський А. Оцінка ймовірності банкрутства у випадку виплат розподілених за субекспоненційними законами. // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск 25, 2017. - С. 56-63
Королев В.Ю. Математические основы теории риска. // В.Ю.Королев, В.Е.Бенинг, С.Я.Шоргин , - М.: Физматлит. 2011, - 620с.
Чорний Р.О. Одна задача визначення оптимальної страхової премії / Чорний Р.О., Білинський А.Я. // Научные труди SWorld. – 2017 – випуск №47, Том 2. – С. 68 – 71
Чорний Р.О. Оцінка ймовірності банкрутства та оптимальна срахова ставка у випадку розподілу Вейбула / Р.О. Чорний, А.Я. Білинський, О.М. Кінаш // Modern Scientific Researches. – 2018 – Issue №5, Part 1 – С. 55 – 62.
References:
Zinchenko N.M. Mathematical methods in risk theory: a tutorial - publishing center "Kyiv University", - 2008.
Leonenko M. M. Theoretical-probabilistic and statistical methods in econometrics and financial mathematics / M. M. Leonenko, Yu. S. Mishura, V. M. Parkhomenko, M. Ya. Yadrenko. - Kyiv: Informtekhnika, 1995.
Bilinsky A. Assessment of the probability of bankruptcy in the event of payment distributed by subexponential laws.// Visnyk of the Lviv Univertsity. Series applied mathematics and computer science.
Korolev V.Y. Mathematical foundations of risk theory./ V.Y.Korolev, V.E.Bening, S.Y.Shorgin. – M.:Fizmatlit, 2011. – 620 p.
Chistyakov V.P. A theprem on sums of irv and its applications to branching processes / V.P. Cgistyakov // Teor. Probabiliyu Appl. – 1969. –N 9 – P. 640-648.
Chornyy R.O. Evaluation of the bankruptcy probability and optimal insurance rate in case of weibull distribution / R.O. Chornyy, A.Ya. Bilynskyi, O.M. Kinash // Modern Scientific Researches. – 2018 – Issue №5, Part 1 – p. 55 – 62.
