ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF ASSET RETURNS IN THE FINANCIAL MARKETS
DOI:
https://doi.org/10.30890/2567-5273.2024-33-00-021Keywords:
investment portfolio, collective investment institutions (CIIs), asset allocation, return, risk, volatility, exchange-traded funds (ETFs), stocks, bonds, commodities, cryptocurrencies.Abstract
Effective investment portfolio management requires a deep and systematic understanding of the dynamics of different asset classes in financial markets. This study is dedicated to a comprehensive analysis of the historical profitability and risk of a wideMetrics
References
Іванов І. О. Алокація активів як ключовий елемент ефективного управління інвестиційним портфелем. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2024. № 11 SE-Гроші, фінанси і кредит. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2024-11-08-01.
Верховна Рада України. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 № 5080-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text. (дата звернення: 17.05.2024).
SIFMA Research. Quarterly Report: US Equity & Related, 3Q23. 2023. № October. С. 1–46.
Chambers D., Dimson E. Financial Market History: Reflections on the Past for Investors Today. CFA Institute Research Foundation, 2016. ISBN 9781944960162. DOI: https://doi.org/10.2470/rf.v2016.n3.1.
Dimson E., Marsh P., Staunton M. The UBS Global Investment Returns Yearbook 2024 Summary Edition. Zurich, Switzerland:UBS AG, 2024. 57 с. ISBN 9781399980289.
Statista. Total assets under management (AUM) of BlackRock from 2008 to 2023. 2024. URL: https://www.statista.com/statistics/891292/assets-under-management-blackrock/. (дата звернення: 20.05.2024).
Vanguard. Assets under management (AUM) of Vanguard in selected years from 1975 to 2024. 2024. URL: https://www.statista.com/statistics/1260855/vanguard-aum/. (дата звернення: 20.05.2024).
Fidelity. About Fidelity. 2024. URL: https://www.fidelity.com/about-fidelity/our-company. (дата звернення: 20.05.2024).
SIFMA. SIFMA 2024 Capital Markets Outlook. 2024. URL: https://www.sifma.org/wp-content/uploads/2023/12/SIFMA-2024-Capital-Markets-Outlook.pdf. (дата звернення: 20.05.2024).
SIFMA. Understanding Fixed Income Markets in 2023. 2023. URL: https://www.sifma.org/resources/research/understanding-fixed-income-markets-in-2023/. (дата звернення: 21.05.2024).
Dimson Elroy, Marsh Paul, Staunton Mike Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2023. 2023. 54 с. ISBN 978-3-033-09700-1.
Stock Analysis. Accurate information on 14,000+ stocks and funds, including all the companies in the S&P500 index. URL: https://stockanalysis.com. (дата звернення: 23.04.2024).
Vettafi: База даних біржових фондів (ETF). URL: https://etfdb.com. (дата звернення: 23.04.2024).
Satchell S. E., Hwang S. Tracking error: Ex ante versus ex post measures. Asset Management: Portfolio Construction, Performance and Returns. 2016. С. 54–62. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-30794-7_4.
Coleman T., Li Y., Henniger J. Minimizing tracking error while restricting the number of assets. The Journal of Risk. 2006. Вип. 8, № 4. С. 33–55. DOI: https://doi.org/10.21314/jor.2006.134.
S&P Dow Jones Indicies. База даних індексів S&P Dow Jones. URL: https://www.spglobal.com/. (дата звернення: 23.04.2024).
Yahoo Finance - Stock Market Live, Quotes, Business & Finance News. URL: https://finance.yahoo.com. (дата звернення: 24.04.2024).
Federal Reserve Bank of St Louis. Federal Reserve Economic Data. URL: https://fred.stlouisfed.org. (дата звернення: 06.04.2024).
Kaggle. Kaggle - a data science competition platform and online community of data scientists and machine learning practitioners under Google LLC. URL: https://www.kaggle.com. (дата звернення: 06.04.2024).
Curvo. Superpower your savings through passive investing. URL: https://curvo.eu. (дата звернення: 06.04.2024).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Authors
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
