АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПРИБУТКОВОСТІ АКТИВІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ
DOI:
https://doi.org/10.30890/2567-5273.2024-33-00-021Ключові слова:
інвестиційний портфель, інститути спільного інвестування (ІСІ), алокація активів, дохідність, ризик, волатильність, біржові фонди (ETF), акції, облігації, сировинні товари, криптовалюти.Анотація
Дана робота присвячена аналізу історичної прибутковості та ризику широкого спектру активів, що можуть бути включені до портфелів інститутів спільного інвестування (ІСІ). В статті розглянуто 35 активів, що охоплюють акції різних секторів економіки США таMetrics
Посилання
Іванов І. О. Алокація активів як ключовий елемент ефективного управління інвестиційним портфелем. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2024. № 11 SE-Гроші, фінанси і кредит. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2024-11-08-01.
Верховна Рада України. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 № 5080-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text. (дата звернення: 17.05.2024).
SIFMA Research. Quarterly Report: US Equity & Related, 3Q23. 2023. № October. С. 1–46.
Chambers D., Dimson E. Financial Market History: Reflections on the Past for Investors Today. CFA Institute Research Foundation, 2016. ISBN 9781944960162. DOI: https://doi.org/10.2470/rf.v2016.n3.1.
Dimson E., Marsh P., Staunton M. The UBS Global Investment Returns Yearbook 2024 Summary Edition. Zurich, Switzerland:UBS AG, 2024. 57 с. ISBN 9781399980289.
Statista. Total assets under management (AUM) of BlackRock from 2008 to 2023. 2024. URL: https://www.statista.com/statistics/891292/assets-under-management-blackrock/. (дата звернення: 20.05.2024).
Vanguard. Assets under management (AUM) of Vanguard in selected years from 1975 to 2024. 2024. URL: https://www.statista.com/statistics/1260855/vanguard-aum/. (дата звернення: 20.05.2024).
Fidelity. About Fidelity. 2024. URL: https://www.fidelity.com/about-fidelity/our-company. (дата звернення: 20.05.2024).
SIFMA. SIFMA 2024 Capital Markets Outlook. 2024. URL: https://www.sifma.org/wp-content/uploads/2023/12/SIFMA-2024-Capital-Markets-Outlook.pdf. (дата звернення: 20.05.2024).
SIFMA. Understanding Fixed Income Markets in 2023. 2023. URL: https://www.sifma.org/resources/research/understanding-fixed-income-markets-in-2023/. (дата звернення: 21.05.2024).
Dimson Elroy, Marsh Paul, Staunton Mike Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2023. 2023. 54 с. ISBN 978-3-033-09700-1.
Stock Analysis. Accurate information on 14,000+ stocks and funds, including all the companies in the S&P500 index. URL: https://stockanalysis.com. (дата звернення: 23.04.2024).
Vettafi: База даних біржових фондів (ETF). URL: https://etfdb.com. (дата звернення: 23.04.2024).
Satchell S. E., Hwang S. Tracking error: Ex ante versus ex post measures. Asset Management: Portfolio Construction, Performance and Returns. 2016. С. 54–62. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-30794-7_4.
Coleman T., Li Y., Henniger J. Minimizing tracking error while restricting the number of assets. The Journal of Risk. 2006. Вип. 8, № 4. С. 33–55. DOI: https://doi.org/10.21314/jor.2006.134.
S&P Dow Jones Indicies. База даних індексів S&P Dow Jones. URL: https://www.spglobal.com/. (дата звернення: 23.04.2024).
Yahoo Finance - Stock Market Live, Quotes, Business & Finance News. URL: https://finance.yahoo.com. (дата звернення: 24.04.2024).
Federal Reserve Bank of St Louis. Federal Reserve Economic Data. URL: https://fred.stlouisfed.org. (дата звернення: 06.04.2024).
Kaggle. Kaggle - a data science competition platform and online community of data scientists and machine learning practitioners under Google LLC. URL: https://www.kaggle.com. (дата звернення: 06.04.2024).
Curvo. Superpower your savings through passive investing. URL: https://curvo.eu. (дата звернення: 06.04.2024).
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2024 Автори
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
