ДОСЛІДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА ПРИ ВЕЛИКИХ ВИПЛАТАХ
DOI:
https://doi.org/10.30890/2567-5273.2019-08-03-028Ключові слова:
асимптотика ймовірності банкрутства, важкі хвости, субекспоненційні розподіли, розподіл Парето, розподіл Вейбулла, розподіл Бенктандера типу І та типу ІІ, страхова ставка, F-модел.Анотація
Представлено асимптотики ймовірності банкрутства у випадку великих виплат розподілених за субекспоненційними законами, зокрема у випадках розподілу Парето (який задається ), розподілу Вейбулла, розподілів Бенктандера І та ІІ типу. Також представлено ас
Metrics
Посилання
Von Bahr B. Asymptotic ruin probabilities when exponential moments do not exist // Scand. Actuarial J.- 1975.- N 1.- P. 6-10.
Thorin O., Wikstad N. Calculation of ruin probabilities when the claim distribution is lognormal // Astin Bulletin.- 1976.- Vol. 9. - P. 231-246.
Embrechts P., Veraverbeke N. Estimates for the probability of ruin with special emphasis on the possibility of large claims // Insurance: Math.Econ.- 1982.- Vol. 1.- N 1.- P. 55-72.
Zinchenko N.M. Mathematical methods in risk theory: a tutorial - publishing center "Kyiv University", - 2008.
Bilynskyi A. The probability of bankruptcy for the case subexponential distribution of payment / Bilynskyi A., Kinash O. - Collections of the Scientific Labor SWorld - Issue 1 (38). Volume 21. – Ivanovo: MARKOVA AD, 2015. – P. 95-100.
Bilynskyi A., Kinash O. On the assessment of the probability of bankruptcy in the case of large payments // Mathematical and Computer Modeling. Series: Physics and Mathematics: Sb. sciences Ave - Kamyanets-Podilsky: K-PNU them. Ivan Ogienko, 2016. Collection number 14. - p. 5-10.
Bilynskyi A. Estimation of the probability of bancruptcy in case of payments distributed by subexponential laws Visnyk of the Lviv University. Series Appl. Math. and Informatics. Issue 25. P. 56–63.
Korolev V.Y. Mathematical foundations of risk theory / V.Y.Korolev, V.E.Bening, S.Y.Shorgin. – M.:Fizmatlit, 2011. – 620 p
Chornyy R. Evaluation of the bankruptcy probability and optimal insurance rate in case of weibull distribution / Chornyy R., Bilynskyi A., Kinash O. // Modern Scientific Researches. – 2018 – Issue №5, Part 1 – p. 55 – 62
Chornyy R. One task of determining the optimal insurance premium / Chornyy R., Bilynskyi A. // Scientific papers SWorld. – 2017 – issue №47, Part 2. – p. 68 – 71
Chornyy R. The Bankruptcy probability and an optimal insurance rate in case of payments with lognormal distribution / Chornyy R., Kinash O. // Modern engineering and innovative technologies. – 2018 – Issue №6, Part 3 – p. 99 – 104.
